This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Краткосрочная стратегия по акциям – «продавать на росте». Агентство Fitch понизило рейтинг Испании с ААА до АА+. Это может оказать дополнительное давление на акции финансового сектора в Европе. Некоторые из наших долгосрочных индикаторов тренда разворачиваются (в сторону «медвежьего» рынка), а индикаторы денежного рынка по-прежнему указывают на растущее напряжение на фоне кризиса государственных долгов в странах группы «PIIGS» и межбанковского рынка. Мы изменили нашу краткосрочную стратегию по акциям. Теперь мы рекомендуем продавать на росте. Появляются разговоры о том, что растет доходность по долговым обязательствам в сфере китайской недвижимости. Ситуация в Китае крайне беспокоит инвесторов. От этого страдает сырьевой сектор, но нефть и золото чувствуют себя уверенно. Сегодня следите за канадской статистикой.

Валютный рынок FOREX

EURUSD 0
Ближайшее сопротивление на уровне 1,2350. Выше этого уровня пара может подняться до 1,2450, после чего возможна консолидация. Поддержка на уровне 1,2250.

USDJPY 0/+
В случае уверенного прорыва отметки 91,40 пара может вернуться в область 91,85-00. Поддержка на уровне 91,0.

EURJPY 0
Ближайшее сопротивление на уровне 112,80. Далее на отметке 113,60. Торговля, скорее всего, будет проходить в диапазоне 111,85-112,80.

GBPUSD 0/+
В случае прорыва уровня 1,45 коррекция может продолжиться до 1,4550 и даже 1,46. Поддержка на уровне 1,4415.

AUDUSD 0/+
Рекомендуем покупать на спаде до уровня 0,8450 с целью на возвращение к 0,8550. Стоп ниже 0,8390.

USDCAD 0
Предполагаемый диапазон 1,0440–1,0550.

Валютные опционы

EURUSD
Большую часть времени волатильности консолидировались, но падение спот-курса во второй половине нью-йоркской сессии оказало им небольшую поддержку. Если цена удержится выше 1,2250, то ждите снижения волатильностей.

USDJPY
Снижение кривой было незначительное, за исключением продаж гаммы со сроком 2 недели и меньше. Спот-курс продолжает восходящее движение выше 9100, поэтому ждите ослабления волатильностей ATM и диапазонных форвардов.

AUDUSD
Сегодня утром волатильности оказались под давлением. Продавцы гаммы и дальше будут способствовать снижению на ближнем конце кривой, принимая во внимание устойчивый рост спот-курса с самого открытия.

Фондовый рынок

DAX 0/-
Продавайте на росте до уровня 5975 с целью на 5933. Стоп выше 5992.

FTSE 0/-
Продавайте в области 5200 с целью на 5178. Стоп выше 5212.

Фьючерсы

Золото 0/+
Покупайте при падении до уровня 1207 с целью на 1218. Стоп ниже 1202.

Серебро 0
Стратегия нейтральная.

Нефть (CLN0) 0/-
Продавайте на росте до уровня 75 с целью на 73. Стоп выше 75,85.

В связи с праздниками в Великобритании и США день обещает быть спокойным/диапазонным. Пятница для большинства игроков стала днем технического закрытия месяца, поскольку сегодня рынки США не работают по случаю праздника. Все шло к тому, что месяц завершится для всех более благоприятно, чем мы предполагали. Евро подтянулся до отметки 1,2450, но вскоре силы его оставили, и валюта быстро скатилась обратно. Этому поспособствовало то, что фондовые рынки не смогли продолжить сильную динамику четверга, а также понижение агентством Fitch кредитного рейтинга Испании с ААА до АА+ (однако прогноз остался стабильным).

Американская статистика носила неоднородный характер: личные доходы выросли в соответствии с прогнозом, а вот расходы не изменились с предыдущего периода. Индекс PMI Чикаго оказался хуже прогноза, зато индекс доверия Мичиганского университета был пересмотрен в большую сторону, правда, в текущих условиях этот факт был оставлен без внимания. Перед этим Швейцария опубликовала максимальные с сентября 2006 года результаты по опережающим индикаторам на уровне 2,19, что уменьшает основания для интервенции Национального банка Швейцарии.

Учитывая, что в Великобритании и США сегодня выходной, а, кроме того, сегодня последний день месяца, трейдеры были настроены на тихую азиатскую сессию. Действительно, основная торговая активность пришлась на первую часть торгов и проявилась в продажах евро и фунта. На евро действовали остаточные с пятницы настроения, а фунт пострадал в результате первой отставки в новом коалиционном правительстве, которому всего-то 3 недели, из-за скандала, связанного с тратами. Однако, установив минимумы в начале сессии, оставшееся время валюта постепенно пыталась вернуться к уровням открытия.

На выходных в статье немецкого журнала были опубликованы заявления члена ЕЦБ Старка (Stark), который сказал, что ЕЦБ может начать процесс отказа от действующей с июля гибкой денежно-кредитной политики, поскольку банки начинают погашать долги, взятые в ЦБ год назад на общую сумму 442 млрд. евро. По его мнению, условиями для начала такой стратегии могут стать темп экономического восстановления и благоприятное состояние денежной массы. Британская газета «Сандей таймс» также опубликовала статью, в которой сообщает, что британский исследовательский центр CEBR призывает Грецию отказаться от уплаты своих долгов и от евро, чтобы спасти свою экономику. В сегодняшнем выпуске британской газеты «Таймс» приводятся слова министра бюджета Франции Франсуа Баруэна (Francois Baroin) о том, что Франции, возможно, будет нелегко сохранить свой рейтинг ААА. Новостной фон был однозначно неблагоприятный для евро, тем не менее, валюте все же удалось укрепить позиции в Азии.

Последний отчет Международного валютного рынка показал существенное сокращение длинных позиций по австралийскому доллару и канадскому доллару во время последнего движения, при этом длинные позиции по отношению к доллару вернулись к уровню февраля, а вот завышенные уровни по евро скорректированы не были, несмотря на недавний скачок вверх.

Сегодня на биржах Европы, которые будут работать, мы сможем наблюдать остаточные торговые потоки, связанные с окончанием месяца, но масштабы будут невелики. Европейский экономический календарь включает отчет по потребительскому доверию в Швеции, розничным продажам в Норвегии, денежной массе М3 в еврозоне, а также предварительные оценки по инфляции потребительских цен и индикаторам доверия в ЕС. Как уже говорилось выше, в США сегодня выходной, но зато будет работать Канада. Здесь выйдут данные по ВВП за март и 1 квартал, а также ценам на промышленные товары и сырье.

EUR/USD внутридневные: Ожидается отскок.

Наша точка разворота находится на уровне 1.225.

Наше предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 1.225 с целевыми точками 1.235 и 1.24.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1.225 откроет путь к 1.2202 и 1.214

Анализ : RSI поддержим восходящей трендовой линией.

Ключевые уровни
1.248**
1.24**
1.235**
1.2302
1.225**
1.2202***
1.214***

GBP/USD внутридневные: Тренд остается бычьим.

Наша точка разворота находится на уровне 1.445.

Наше предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 1.445 с целевыми точками 1.461 и 1.4695.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1.445 откроет путь к 1.4407 и 1.433.

Анализ : RSI смешанный, скорее бычий.

Ключевые уровни
1.475**
1.4695**
1.461***
1.4531
1.445**
1.4407**
1.433***

USD/JPY внутридневные: Тренд остается бычьим.

Наша точка разворота находится на уровне 90.65.

Наше предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 90.65 с целевыми точками 91.35 и 91.75.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 90.65 откроет путь к 90.25 и 89.8.

Анализ : RSI смешанный, скорее бычий.

Ключевые уровни
92**
91.75***
91.35**
91.09
90.65***
90.25***
89.8***

USD/CHF внутридневные: Преобладает риск понижения.

Наша точка разворота находится на уровне 1.16.

Наше мнение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.16 с целевыми точками 1.1525 и 1.1455.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.16 откроет путь к 1.165 и 1.169.

Анализ : RSI смешанный, но с медвежьей тенденцией.

Ключевые уровни
1.169
1.165
1.16
1.1555 последняя цена
1.1525
1.1455
1.138

USD/CAD внутридневные: Преобладает риск понижения.

Наша точка разворота находится на уровне 1.06.

Наше мнение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.06 с целевыми точками 1.043 и 1.038.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.06 откроет путь к 1.065 и 1.071

Анализ : Потенциал роста может быть ограничен уровнем сопротивления на отметке 1.06.

Ключевые уровни
1.071
1.065
1.06
1.051 последняя цена
1.043
1.038
1.0315

Новая Зеландия. Отчет Statistics New Zealand показал, что сальдо баланса внешней торговли осталось профицитным в апреле текущего года и выросло до 656M новозеландских долларов (самое высокое значение с мая 2009 года) с 590M в марте (пересмотрено в сторону улучшения с 567M). Фактическое значение оказалось гораздо лучше прогноза 455M.

Япония. Общее сальдо внешней торговли товарами, публикуемое Ministry of Finance осталось профицитным в апреле текущего года, но уменьшилось и составило ?742.3B против ?952.0B в марте, но фактическое значение оказалось лучше более пессимистичного прогноза ?700.5B.

Австралия. Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board вырос в марте текущего года на 0.3% после снижения на -0.3% в феврале.

Согласно данным Australian Bureau of Statistics, объем капитальных расходов в частном секторе снизился в первом квартале текущего года на -0.2% после роста на 6.1% в четвертом квартале 2009 года (пересмотрено в сторону улучшения с 5.5%). Фактическое значение оказалось гораздо хуже прогноза 2.1%.

Франция. Индикатор потребительской уверенности немного снизился в мае и составил -38 пунктов против -37 пунктов в апреле, что полностью совпало с прогнозом экономистов.

Швейцария. Отчет Federal Statistical Office показал, что по сравнению с первым кварталом 2009 года уровень занятости вырос на 0.1%, а число занятых в первом квартале текущего года осталось прежним (3.96M).

Италия. Индикатор уверенности в деловой среде резко вырос в мае и составил 96.2 пункта против 95.9 пунктов в апреле. Фактическое значение оказалось гораздо лучше прогноза 85.8.

Великобритания. В этот день британская конфедерация промышленников (Confederation of British Industry) опубликовала свой ежемесячный отчет, из которого следует, что розничная активность в мае текущего года очень резко упала, поскольку индекс Distributive Trades составил -18 пунктов (самое низкое значение с марта 2009 года). Фактическое значение оказалось гораздо хуже прогноза, который предполагал, что индекс останется на прежнем уровне (13 пунктов).

Германия. Согласно предварительным данным Destatis, индекс потребительских цен вырос в мае текущего года на 0.1% и на 1.2% по сравнению с маем прошлого года. Оба фактических значения полностью совпали с прогнозом экономистов.

США. Уточненные данные Bureau of Economic Analysis показали, что в первом квартале текущего года прирост ВВП составил 3.0%, а не 3.2% как об этом сообщалось ранее. Фактическое значение так же оказалось хуже прогноза аналитиков экономистов (3.5%).
Рост потребительских расходов за отчетный период был пересмотрен в сторону снижения с 3.6% до 3.,5%.
Рост деловых инвестиций был также скорректирован в сторону уменьшения с 14% до 13,1%.

Согласно данным Department of Labor, число первичных обращений за пособием по безработице, снизилось за неделю к 22 мая и составило 460K против 474K неделей ранее, но фактическое значение оказалось хуже более оптимистичного прогноза 450K.
Число повторных заявок на получение пособия по безработице так же снизилось за неделю к 15 мая и составило 4607K против 4656K неделей ранее. Данное фактическое значение оказалось лучше прогноза 4613K.