Торгуем по дивергенции MACD

Торговый инструмент: различные
Временной диапазон: -
Используемые индикаторы: MACD
Обьем сделки: -

Алгоритм тактики:

Индикатор дивергенции-конвергенции скользящих средних (MACD), изобретенный в 1979 Джеральдом Эппилом, является одним из самых популярных технических индикаторов в трейдинге. MACD ценится трейдерами всего мира за свою простоту и гибкость, так как он может использоваться и как индикатор тренда, и как индикатор импульса. Трейдинг дивергенции - популярный способ использовать гистограмму MACD (о которой мы расскажем ниже), но, к сожалению, сделка по дивергенции получается не очень точной - она чаще подводит, чем помогает. Чтобы разобраться, как можно более логично торговать по дивергенции MACD, мы рассмотрим использование гистограммы MACD и для входа в сделку, и для сигналов выхода (вместо только лишь сигналов на вход), а также то, насколько уникально положение валютных трейдеров для использования в своих интересах такой стратегии.

MACD: обзор

Концепция MACD довольно проста. По существу, это разница между 26-дневной и 12-дневной экспоненциальными средними (EMA). Из двух скользящих средних, которые составляют MACD, 12-дневная EMA, очевидно, более быстрая, в то время как 26-дневная - медленная. В расчете их значений измеряются цены закрытия обеих используемых средних. На графике MACD нанесена также девятидневная EMA от самого индикатора MACD, которая работает как спусковой крючок для решений о покупке и продаже. MACD дает бычий сигнал, когда поднимается выше собственной девятидневной EMA, а сигнал на продажу подается, когда индикатор падает ниже своей девятидневной EMA.

Гистограмма MACD - изящное визуальное представление разницы между MACD и его девятидневной EMA. Гистограмма положительна, когда MACD выше своей девятидневной EMA и отрицательна, когда MACD ниже своей девятидневной EMA. Если цена повышается, гистограмма становится больше, поскольку скорость ценового движения увеличивается, и уменьшается, когда движение цены замедляется. Те же самые принципы работают наоборот, когда цена падает. На Рисунке 1 приведен хороший пример гистограммы MACD в действии.

Рисунок 1: Гистограмма MACD. Когда цена (верхняя часть экрана) ускоряется вниз, гистограмма MACD (в нижней части экрана) делает новые минимумы

Главная причина, почему очень многие трейдеры полагаются на гистограмму MACD для измерения импульса - потому что индикатор отвечает на скорость ценового движения. Действительно, большинство трейдеров чаще использует индикатор MACD, чтобы измерить силу ценового движения, чем для определения направления тренда.

Трейдинг на дивергенции

Как мы упоминали ранее, торговая дивергенция - классический путь использования гистограммы MACD. Один из самых обычных сетапов - это найти точки графика, в которых цена делает новый максимум или новый минимум, а гистограмма MACD его не делает, что указывает на дивергенцию между ценой и импульсом. Рисунок 2 иллюстрирует типичную сделку на дивергенции.

Рисунок 2: Типичная (отрицательная) сделка дивергенцией, используя гистограмму MACD. В правом круге на графике цена делает новый максимум, но в соответствующей точке на гистограмме MACD индикатор не смог превысить свой предыдущий максимум 0.3307 (гистограмма достигла этого максимума в точке, обозначенной более низким по цене левым кружком). Дивергенция - сигнал того, что цена собирается развернуться на новом максимуме, а кроме того, это сигнал для трейдера на открытие короткой позиции.

К сожалению, сделка по дивергенции, как правило, не слишком точна - она подводит чаще, чем приносит прибыль. Цена часто выдает несколько заключительных взрывов вверх или вниз, которые выносят стопы и вынуждают трейдеров выйти из позиции непосредственно перед тем, как движение действительно развернется и сделка станет прибыльной. Рисунок 3 демонстрирует типичную ловушку дивергенции, которая выбила за эти годы множество трейдеров.

Рисунок 3: Типичная ловушка дивергенции. Справа кругом (внизу графика) и вертикальной линией отмечена сильная дивергенция, но трейдеры, которые поставили стопы на максимуме, будут выбиты из сделки прежде, чем она пойдет в их направлении.

Одна из причин, по которой трейдеры часто проигрывают, торгуя по этому сетапу, заключается в том, что они входят в сделку по сигналу индикатора MACD, а выходят, руководствуясь движением цены. Так как гистограмма MACD - это производная от цены, а не сама цена, такой подход, на самом деле, сродни сравнению длины и температуры.

Использование гистограммы MACD и для входа, и для выхода

Чтобы разрешить диссонанс между входом и выходом, трейдер может использовать гистограмму MACD и для входа и для выхода из сделки. Для этого трейдер, при появлении отрицательной дивергенции открывает частичную короткую позицию в начальной точке дивергенции, но, вместо того, чтобы установить стоп над ближайшим максимумом цены, сделка должна быть закрыта только в том случае, если значение гистограммы MACD превысит свой предыдущий максимум, указывая, что импульс действительно ускоряется, а трейдер на самом деле ошибся, входя в сделку. Если, с другой стороны, гистограмма MACD не показывает нового максимума на новом максимуме цены, трейдер добавляет к своей начальной позиции, усредняя цену входа в короткую сделку.

Валютные трейдеры находятся в уникальном положении при использовании в своих интересах этой стратегии, потому что здесь, чем больше позиция, тем большим будет потенциальный рост в случае разворота цены - а на форексе Вы можете осуществить эту стратегию с любым размером позиции и не волноваться о влиянии на цену (трейдеры могут совершать сделки размером как 100 000 единиц, так и всего 1 000 единиц при одном и том же спрэде в три - пять пунктов для основных пар).

В самом деле, эта стратегия требует от трейдера усредняться, пока цена временно идет против него. Это, однако, как правило, не считается хорошей стратегией. Множество книг по трейдингу насмешливо называют такую технику "добавлением к проигрывающим". Однако в данном случае у трейдера есть логическая причина так поступать - гистограмма MACD показала дивергенцию, которая указывает, что импульс уменьшается, а цена может вскоре развернуться. В действительности трейдер пытается развенчать кажущуюся силу текущего поведения цены, основываясь на значениях MACD, указывающих на будущую слабость. Однако, хорошо подготовленный трейдер, использующий преимущества фиксированных расходов на рынке форекс, должным образом рассчитав сделку, может противостоять временной просадке до разворота цены в нужную сторону. Рисунок 4 иллюстрирует эту стратегию в действии.

Рисунок 4: График показывает, как цена делает последовательные максимумы, а гистограмма MACD - нет, что является предзнаменованием снижения, которое, в конечном счете, и наступает. Усредняя свою короткую позицию, трейдер, в конечном счете, зарабатывает хорошую прибыль, поскольку мы видим, что после заключительного точки дивергенции цена надолго развернулась.

Вывод

Как и жизнь, трейдинг редко бывает черно-белым. Некоторые правила, которым трейдеры доверяют вслепую, такие, например, как никогда не добавлять к проигрывающим, могут быть с успехом нарушены, чтобы достичь экстраординарной прибыли. Однако прежде, чем попытаться захватить прибыль, должен быть установлен логичный, методический подход для нарушения этих важных правил управления капиталом. В случае применения гистограммы MACD, торговля по индикатору вместо цены предлагает новый способ торговать старой идеей - дивергенцией. Применение этого метода на рынке форекс, который позволяет легко наращивать позиции, делает эту идею даже более интригующей.

Boris Schlossberg

© Источник: Investopedia ULC
© Перевод: www.kroufr.ru

Один из методов торговли, предпочитаемый многими нашими форекс-трейдерами, состоит в удержании позиции в течение очень короткого времени и ради очень небольшого количества пипсов. По существу, все, чего они пробуют завоевать - преимущество высокой точности.

Преимущество торговой системы - то, что в конечном счете сделает ее прибыльной. Прекрасный пример преимущества - игра блэкджек в казино. Основываясь на правилах игры, казино имеет очень небольшое преимущество перед игроком. При большом количестве игр казино эксплуатирует свое преимущество и зарабатывает крупные суммы денег. То же самое должно происходить с любой системой. Жизненно важно понимать, что убытки неизбежны, а единственный способ победить - иметь преимущество на большом числе сделок.

Помня об этом, становится понятно, что различные системы имеют различное преимущество. В этой статье я покажу Вам прекрасный способ управления риском, называемый Мартингейлом, который поможет Вам максимизировать отдачу высокоточной системы. Прежде, чем продолжить, позвольте мне кратко описать, что же такое Стратегия Мартингейл. Затем я открою, как ее можно использовать. Вот, как это работает в теории:

В Стратегии Мартингейл Вы увеличиваете размер позиции, когда Ваша система начинает давать проигрышные сделки. Когда работа системы восстанавливается обратно к среднему значению и она снова начинает выигрывать, убытки быстро возмещаются, благодаря увеличенному размеру выигрышных сделок.

Итак, начнем.

Сначала давайте поговорим о нескольких ключевых компонентах, необходимых торговой системе или стратегии:

Отношение прибыли/риска и точность

Отношение прибыли/риска (RRR - reward/risk ratio) - ожидаемая прибыль, деленная на ожидаемые убытки в отдельной сделке. Каким количеством Вы рискуете и сколько Вы ожидаете получить. Точность - это просто процент сделок, в которых Вы выиграли.

Ваше отношение прибыли/риска в конкретной системе должно соответствовать точности (процент выигрышей). Я покажу несколько примеров ниже, но практически получается так, что RRR и Точность обычно имеют обратно пропорциональную корреляцию. Другими словами, чем выше RRR, тем ниже точность и наоборот.

Пример:

Если Вы используете систему, которая ловит лишь несколько пипсов и пытаетесь достичь высокой точности, то, чтобы иметь положительное ожидание, Вам вовсе не требуется высокое отношение RRR. Например, если ваш процент выигрышей - 90 %, Вы можете позволить себе иметь RRR = 0.5.

Простой пример из 10 сделок:



Добавляя продвинутые концепции управления риском, типа усреднения долларовой стоимости, пирамидинга и принципа Мартингейла, Вы можете сильно увеличить ожидание, получив действительно неплохие результаты.

В этой статье я объясню, как максимизировать отдачу для системы высокой точности, используя принцип Мартингейла. Мы в forexyourself.com управляем множеством клиентских торговых счетов и в настоящее время работаем по системе высокой точности для рынка форекс, которая использует именно этот принцип, и система показывает очень многообещающие результаты.

Прежде, чем что-то рассказывать об этом принципе, мне следовало бы прояснить здесь одно золотое управляло. Его называют Правилом 2%. Согласно этому правилу, трейдер не может рисковать в одной сделке суммой, превышающей 2% от денег на его счете. По моему мнению, это истинная чаша Грааля в торговле любыми инструментами. Так как я очень консервативен, для меня подходят именно 2 %; некоторым трейдерам нравится поднимать планку до 5 %. Я настоятельно рекомендовал бы не рисковать больше, чем 5 %, особенно на рынках с большим плечом, типа форекса.

По существу, Вы должны определять размер позиции, основываясь на этом правиле. Расчет очень прост, на нашем сайте выложен калькулятор http://www.forexyourself.com/risk-calculator.php.

Пример:

Общий размер счета: $100,000
Максимально допустимые убытки в одной сделке, %: 2%
Максимальное значение убытка в долларах: $2,000

Сейчас Вы должны рассчитать убыток по одному лоту, основываясь на расстоянии от входа до уровня стопа, а затем разделить на это число свой допустимый убыток, чтобы получить максимальный размер позиции в лотах или акциях.

Вход: 1.1850
Стоп: 1.1830
Макс. убыток в $ на 1 лот: 20 пипсов = $200
Максимально допустимый убыток на сделку, в долларах: $2000 (2% от $100k)
Оптимальный размер позиции: $2000/$200 = 10 лотов

Теперь, когда Вы знаете, как определить верхний предел размера своей позиции, мы можем перейти к обсуждению стратегии Мартингейл.

Высокоточная система будет приносить прибыль 8-9 раз из 10. Единственный ее недостаток состоит в том, что ваши убытки будут больше выигрышей, как мы уже говорили выше. Поэтому, как только Вы потерпите убыток, от выигрышей потребуется более важная отдача. Каким же образом нам побыстрее возместить этот убыток? Стратегия Мартингейл может помочь Вам в этом.

Сначала Вы должны понять, что при использовании стратегии Мартингейл не следует начинать торговлю максимальным размером, определенным в соответствии с правилом 2%. Так, если наибольший размер позиции для Вас составляет 10 стандартных лотов, то при использовании стратегии Мартингейл я рекомендовал бы Вам начинать с 2-3 мини-лотов.

Так как статистически довольно маловероятно, что при системе с 90%-й точностью Вы получите большое число убыточных сделок подряд,, чтобы увеличить свои шансы, Вы можете поиграть с размером взгляда.

Допустим, Ваше отношение RRR составляет 0.5 - Вы проигрываете $2 на каждый выигранный $1.

Пока Вы накапливаете выигрышные сделки, сохраняйте размер позиции неизменным (скажем, 2 мини-лота). Как только Вы потерпите первое поражение, Вам следует удвоить позицию уже в следующей сделке, потому что, так как система имеет высокую точность, возможность 2 проигрышей подряд не очень высока. Если следующая сделка все-таки окажется проигрышной, Вы снова удваиваете позицию. Вы можете удваиваться до достижения своего максимального размера позиции, рассчитанного в соответствии с правилом 2%. Как только Вы достигнете позиции заранее установленного размера, на этом следует остановиться, пока не произойдет выигрышная сделка. Однако, поскольку Вы начинаете со столь небольшой части вашего счета, это вряд ли случится.

Позвольте мне привести образец на основе вышеупомянутых данных. Предположим, Ваша система имеет 80 % точности и RRR = 0.5, так что Вы зарабатываете по 1 $ на выигрышных сделках и теряете по 2 $ на убыточных. Допустим, 1-я и 7-я сделки оказались убыточными. Вы получаете 10 пипсов при выигрыше и теряете 20 пипсов при проигрыше. Давайте рассмотрим пример из 10 сделок:

Мартингейл +60 пипсов



Без Мартингейла +40 пипсов



Вы видите, как мартингейл усиливает систему.

Теперь давайте возьмем пример с двумя убыточными сделками подряд и посмотрим, помогает ли мартингейл.

Мартингейл +50 пипсов



Без Мартингейла +40 пипсов



Сохраняя ту же точность, система Мартингала работает и при двух проигрышных сделках подряд.

При использовании стратегии Мартингейл я рекомендую помнить о следующем:

1. Торгуйте немногочисленными объемами - при удваивании позиция наращивается очень быстро, поэтому начинать надо с малого, чтобы не возникли проблемы.

2. Никогда не превышайте правило 2% -- Ни при каких условиях не превышайте заранее установленный размер максимальной позиции.

3. Используйте этот подход только для систем с высокой точностью.

4. Используйте бектестинг, чтобы определить точность вашей системы на достаточно большом объеме выборки.

Использование подхода Мартингейл может быть очень прибыльным для стратегий с высокой вероятностью выигрыша. Эта стратегия должна использоваться в комбинации с Правилом 2% и, возможно, с другими принципами управления риском.

Alexander Nekritin

© TradingMarkets
© Перевод: www.kroufr.ru

 

Самые популярные докладчики на инвестиционных конференциях - те, кто дает информацию о методах входа приподнятой вероятности. Если Вы говорите: «Шансы удачной сделки на вашей стороне» и показываете технику, которая выигрывает в 75 % случаев, у вас будет большая аудитория. Тем не менее, большинство подобных методов обычно дает крупные проигрыши и не может иметь положительного ожидания. Однако, возможность быть правым в 75 % случаев завораживает людей и заставляет их торговать такими методами.